Кишибекова, Г.К. Тәуекел-менеджмент

1. Тәуекел-менеджментке кіріспс 41 =5% VaR=95% Сурет 1.5 Тәуекелдерді белу тығыздығы 1 VaR коэффициентінің мәні берілген ықтималдылығы үшін келесідей шығарлыдады: PRP<RP 0 = ™°f(RP)dRP= a, Р =l-a = P^-z a -a<RP), RP 0 = \ц-г а - а|. VaR r _ a = RP 0 — д = I ~ z a ■ a|, 1 Кенжалиев А.Дж. Контроллинг в банках /Курс лекций, 2001 г, Кыргызстан.